股指期货又现“乌龙指”手一抖损失近477万元

早报4月8日讯 今日下午，沪深300股指期货IF1909合约 （IF隔季连续）出现一根长长的下影线，IC远期合约疑似出现“乌龙指”。

有业内人士猜测，不知是哪家交易员手一抖敲错数字，这波损失有点肉疼.......也有人猜测，会不会是哪家机构的自动化机器出问题了，一口气在地板上平了......

上证报查阅分时成交明细发现，今日13点24分09秒，IF1909合约的成交一度达到了3657.8点，接近跌停，随后按3877.2点成交了102手。

假设正常交易的成交价为4025点，每手亏损了（4025-3877.2）×300=44340元，这102手浮亏约452万元。13点24分10秒又以4004.8点成交了41手，每手亏损了（4025-4004.8）×300=6060元，浮亏约25万元，两笔成交合计亏损约477万元。

东证期货衍生品研究院高级分析师李智祥表示，这种情况之前发生过，由于一次挂单量太多，在远月合约成交活跃度比较差的情况下，这种大单容易直接造成跌停或者涨停。具体操作过程中，投资者可能选择了市价委托，从而造成了价格的异常波动，若采用限价委托应该不会出现这种问题。

也有业内投资者猜测，今天盘中出现下跌，可能某一个产品的仓位是按程序化交易来控制的，今天正好触及止损线，导致交易程序触发自动平仓，就一直在按照市价平仓。按当时的市场撮合情况来看，投资者很有可能是把一档的买单全部成交以后，下面挂单又比较少，所以直接就到跌停价了。

此前，股指期货市场上也出现过多次“乌龙指”事件，2017年3月就出现两次：

2017年3月14日14点25分28秒，伴随一笔35手的多单平仓成交，IH1703价格从前一秒的2347.4点跌至2128.6点，逼近跌停，成交量一度激增。

2017年3月17日早盘，股指期货疑再现“乌龙指”，IC1706合约瞬间接近涨停。通过交易明细数据可以看到，有9419手超大手数买单以6939.6点买入成交，几乎直接将期指期货推至涨停，维持近半分钟后回落。

2017年7月20日，又出现开盘有投资者以3997点成交IF1708合约18手，下一笔成交瞬间跌回3666点，若以成交价来估算，18手浮亏约179万元。

李智祥认为，从IF主力合约的成交明细看，部分时段的成交量也比较低，如果这150手左右出现在主力合约上，也很可能会出现比较长的下影线。从目前股指期货的成交量来看，和限仓前还有很大差距，流动性相对不足就容易出现“乌龙指”，因此建议投资者在交易环节要注意流动性风险，一般下单时还是要使用限价指令较为稳妥。 （上证）

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