上证央企50ETF期现套利分析
在股指期货的期现套利中，现货的构造有完全复制、抽样复制、ETF替代等方法。完全复制法和抽样复制法投资者操作起来都有一定难度。
经过专家研究发现，ETF替代方法利用ETF和标的指数之间高度的相关性，用ETF或ETF组合来拟合标的指数，操作方便简单。由于目前ETF不可以做空，因此运用ETF进行股指期货的期现套利只能是正向套利，即：买ETF，卖股指期货。从组合的表现来看，央企50和深100的组合跟踪效果最好，跟踪误差最小。
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